Der VXX hat uns am 30.01.2019 verlassen und ist mit einem Schlusskurs von $ 38,69 nach 10 Jahren in den Ruhestand gewechselt. Wir haben bereits in unserem Blog über die grundsätzliche Struktur des VXX und seinen Nachfolger den VXXB geschrieben. Heute möchten wir euch noch einige interessante Fakten und Unterschiede der beiden Produkte zeigen.
Mach’s gut VXX – Teil II
Ende Januar 2019 wird der VXX nach 10 Jahren Geschichte sein. Mach’s gut VXX! Wir hatten eine schöne Zeit.
Sein Nachfolger – der VXXB – steht bereits in den Startlöchern und ist auch schon handelbar.
Im ersten Teil dieser kleinen Serie haben wir die Grundlage und Funktionsweise dieses Volatilitätsproduktes erklärt. Diesmal geht es konkret um seinen Nachfolger, den VXXB.
Mach‘s gut VXX – Teil I
Ende Januar 2019 wird der VXX nach 10 Jahren Geschichte sein. Mach’s gut VXX! Wir hatten eine schöne Zeit.
Doch keine Sorge, dieses Volatilitätsprodukt hat dem Emittenten Barclays eine Menge Geld gebracht und der Nachfolger ist bereits aktiv handelbar. Die Erfinder waren dabei besonders kreativ in der Namensgebung und lösen den VXX nun mit dem VXXB ab.
Anlass für uns in einer 2-teiligen Serie dieses Produkt genauer zu betrachten. Im ersten Teil werden wir noch einmal die Grundlagen und Funktionsweise des VXX erläutern, im zweiten Teil gehen wir dann auf seinen Nachfolger ein. [Weiterlesen…] Infos zum Plugin Mach‘s gut VXX – Teil I
Politische Börsen haben kurze Beine – stimmt’s?
„Politische Börsen haben kurze Beine“ lautet eine bekannte Börsenweisheit. Gemeint ist damit, dass politische Börsen nur eine vorübergehende Auswirkung auf die Aktienkurse und diese sich in kurzer Zeit wieder gefangen haben. Ob das stimmt, klären wir im diesem Blogbeitrag.
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Mit VIX-Futures Crashs frühzeitig erkennen
Der Handel der Volatilität, vor allem mit den VIX-Futures, ist ein absolutes Profiwerkzeug. Wer die Funktionsweise verstanden hat, kann gewinnbringende Trades umsetzen oder sich wirksam gegen große Crashs hedgen. Aber auch ohne Positionen in der Anlageklasse Volatilität, lassen sich anhand der Terminstrukturkurve Crashs frühzeitig erkennen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
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Resplit SVXY: Ist der ETP nun wieder attraktiv?
Am 18. September wurde beim Volatilitäts-ETP SVXY ein Resplit vollzogen. Der 1:4 Reverse Split wurde am Mittwoch, den 29. August angekündigt. Die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionäre wird nach dem Börsenschluss am Montag, 17. September, angepasst. Ob das Volatilitäts-Produkt nun wieder für den Handel interessant ist, klären wir in diesem Blogbeitrag.
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Unterschied zwischen VXX und UVXY – welcher ist der Bessere?
Das Shorten der Volatilität in Form eines ETPs erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Betrachtet man die Langfristcharts der Long-Volatility-ETPs, scheint dies auf den ersten Blick ein sicherer Trade zu sein. Welche Risiken gibt es bei diesen Produkten und worin liegt überhaupt der Unterschied zwischen VXX und UVXY?
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Saisonalität im VIX
Saisonalität ist ein jahreszeitlich bedingter Verlauf. Im Sommer steigen und im Winter fallen die Temperaturen, ähnliche Effekte gibt es auch bei den meisten Underlyings an der Börse. Neben der wohl bekanntesten Saisonalität „Sell in May and go away“ und der „Jahresend-Rally“ im Aktienmarkt schauen wir uns heute die saisonalen Effekte des Volatilitätsindex des S&P 500 (VIX) genauer an.
25 Jahre VIX-Index in Zahlen
Im April 1993 hat die CBOE den Volatilitätsindex VIX auf den S&P 500 eingeführt. Grund genug, um uns zum 25. Jahrestag einige interessante Fakten über den meist betrachteten Volatilitätsindex anzuschauen.
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CBOE veröffentlicht neuen Volatilitätsindex
25 Jahre nach der Einführung des VIX-Index hat die CBOE einen neuen Volatilitätsindex, der die einjährige erwartete Volatilität im S&P 500 misst, eingeführt. Dies ist mittlerweile der fünfte Volatilitätsindex, der auf den SPX-Optionenpreisen basiert. Was können wir von diesem neuen Index erwarten?
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