Die Volatilität der Volatilität (VVIX) notierte Anfang Februar dieses Jahres mit Werten über 200 historisch hoch. Was der VVIX aussagt und wie man diesen Index nutzen kann, erfahrt ihr heute in diesem Blogbeitrag.
Volatilitätseinbruch bei fallendem S&P 500
Vor einer Woche habe ich einen Blogbeitrag zu „Volatilitätsanstieg bei steigendem S&P 500“ veröffentlicht (Verpasst? Ihr findet ihn hier). Heute gibt es das Gegenstück, und zwar, was passiert bei einem Volatilitätsrückgang bei fallendem S&P 500.
Volatilitätsanstieg bei steigendem S&P 500
„Steigt der S&P 500 fällt die Volatilität (VIX) – fällt der S&P 500 steigt die Volatilität (VIX)“, so der Merksatz vieler Händler. Normalerweise ist dies auch der Fall, da die meisten Marktteilnehmer Aktien long halten, sichern sie sich während Kursrückgängen ab, was einen steigenden VIX zur