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Volatilität

VVIX Chart - VIX Indikator

30. Dezember 2020 von Alexander Eichhorn

Mehr als nur ein Volatilitätsindex – Den VIX als Indikator nutzen

Der CBOE Volatility Index VIX wird oft als „Angstbarometer“ bezeichnet, da der Index die erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex S&P 500 ausdrückt. Der VIX ist aber nicht nur ein Volatilitätsindex, denn mit Futures und Optionen auf diesen Index steht Händlern auch ein Profiwerkzeug zur Verfügung. Und selbst ohne Positionen lässt sich die Anlageklasse Volatilität erfolgreich für den Handel nutzen. Wie Händler den VIX als Indikator nutzen können, erfahrt ihr im Folgenden.

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Kategorie: Tagesanalyse, Volatilität

VDAX New

21. Oktober 2020 von Alexander Eichhorn

Alles über den Volatilitätsindex VDAX New

Der VDAX New ist ein von der Deutschen Börse veröffentlichter Volatilitätsindex, der die implizite Volatilität für den Leitindex DAX misst. Wie funktioniert der VDAX New und wie können Händler diesen nutzen? Die Antworten erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag!

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Kategorie: Hintergrundwissen, Volatilität

SPX VIX 2008-09

7. April 2020 von Alexander Eichhorn

Bullische Signale des VIX?

Der Volatilitätsindex VIX hat während der Coronakrise Höchststände von über 80 markiert. Aktuell notiert dieser wieder in Bereichen von ca. 50. Ob uns der VIX eine frühzeitige Bodenbildung im Aktienmarkt signalisiert, analysieren wir in diesem Blogbeitrag.

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Kategorie: Markteinschätzung, Volatilität

Coronacrash

25. März 2020 von Maximilian Bothe

Die Vola schlägt zurück

Was für eine verrückte Zeit in der wir gerade leben. Die Bundeskanzlerin hat sie als die größte Krise seit dem zweiten Weltkrieg bezeichnet und damit geht es auch im Zuge der Corona-Krise an der Börse heiß her. Im heutigen Blogbeitrag gehen wir auf die aktuelle Situation ein und geben den ein oder anderen Denkanstoß.

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Kategorie: Investieren, Markteinschätzung, Volatilität

Mean-Reversion-Effekt AAPL

28. Januar 2020 von Alexander Eichhorn

Was ist der Mean-Reversion-Effekt?

Der Begriff Mean-Reversion-Effekt kommt aus der Kapitalmarkttheorie und ist ein in Finanzzeitreihen beobachtbares Phänomen: Kurse nähern sich langfristig dem jeweiligen Mittelwert an. Wie wir diesen Effekt nutzen können, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.

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Kategorie: Volatilität

Upside Volatility Skew VIX

14. Januar 2020 von Alexander Eichhorn

Was ist der Upside Volatility Skew?

Bei Volatilitätsoptionen unterscheiden sich die impliziten Volatilitäten einzelner Optionen und die Calls sind generell teurer als die Puts. Wie es zu diesem Effekt kommt und was der Upside Volatility Skew ist, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.

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Kategorie: Volatilität

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