Der Russel 2000 Index ist ein US-Amerikanischer Aktienindex für Nebenwerte (Small Caps). Dieser umfasst die 2.000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktien aus den USA. Der Index gilt häufig als Vorläufer für die großen Indizes. Wie sich der Russel 2000 Index zuletzt entwickelte erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
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Der Handel der Volatilität, vor allem mit den VIX-Futures, ist ein absolutes Profiwerkzeug. Wer die Funktionsweise verstanden hat, kann gewinnbringende Trades umsetzen oder sich wirksam gegen große Crashs hedgen. Aber auch ohne Positionen in der Anlageklasse Volatilität, lassen sich anhand der Terminstrukturkurve Crashs frühzeitig erkennen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
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Saisonalität ist ein jahreszeitlich bedingter Verlauf. Im Sommer steigen und im Winter fallen die Temperaturen, ähnliche Effekte gibt es auch bei den meisten Underlyings an der Börse. Neben der wohl bekanntesten Saisonalität „Sell in May and go away“ und der „Jahresend-Rally“ im Aktienmarkt schauen wir uns heute die saisonalen Effekte des Volatilitätsindex des S&P 500 (VIX) genauer an.
Im April 1993 hat die CBOE den Volatilitätsindex VIX auf den S&P 500 eingeführt. Grund genug, um uns zum 25. Jahrestag einige interessante Fakten über den meist betrachteten Volatilitätsindex anzuschauen.
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25 Jahre nach der Einführung des VIX-Index hat die CBOE einen neuen Volatilitätsindex, der die einjährige erwartete Volatilität im S&P 500 misst, eingeführt. Dies ist mittlerweile der fünfte Volatilitätsindex, der auf den SPX-Optionenpreisen basiert. Was können wir von diesem neuen Index erwarten?
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Die Volatilität der Volatilität (VVIX) notierte Anfang Februar dieses Jahres mit Werten über 200 historisch hoch. Was der VVIX aussagt und wie man diesen Index nutzen kann, erfahrt ihr heute in diesem Blogbeitrag.
Die Korrektur Anfang Februar dieses Jahres hat viele Händler überrascht. Ich selbst habe zwar den Rückgang der Kurse erwartet (siehe Blogbeitrag: Korrektur mit Ansage), hatte aber das Ausmaß des Volatilitätsansprungs ebenfalls nicht kommen sehen. Nun werden gerade Neueinsteiger panisch die Positionen im Verlust geschlossen haben. Dies muss nicht unbedingt ein Fehler sein, denn erlebt man eine Korrektur das erste Mal, kann abwarten eine gute Entscheidung sein. Hat man aber an dem besagten 05. Februar Positionen (vermutlich tief im Minus) geschlossen und nicht gerollt, ist der Frust einige Tage später trotzdem da. Denn die Kurse haben sich wieder erholt und die Volatilität (VIX) ist wieder unter 20. Zwar hat sich durch meine Tagesanalyse angedeutet, dass der Spuk nun erst einmal vorbei ist, dennoch ist jetzt der größte Fehler den Einstiegen hinterher zu rennen. Den Grund dafür erkläre ich heute in diesem Blogbeitrag.
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Vor einer Woche habe ich einen Blogbeitrag zu „Volatilitätsanstieg bei steigendem S&P 500“ veröffentlicht (Verpasst? Ihr findet ihn hier). Heute gibt es das Gegenstück, und zwar, was passiert bei einem Volatilitätsrückgang bei fallendem S&P 500.
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„Steigt der S&P 500 fällt die Volatilität (VIX) – fällt der S&P 500 steigt die Volatilität (VIX)“, so der Merksatz vieler Händler. Normalerweise ist dies auch der Fall, da die meisten Marktteilnehmer Aktien long halten, sichern sie sich während Kursrückgängen ab, was einen steigenden VIX zur Folge hätte. Steigt dagegen der S&P 500 an, fällt das Verlangen nach Absicherung und der VIX fällt. Was passiert aber bei einem Volatilitätsanstieg bei steigendem S&P 500?
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Der CBOE Volatility Index VIX wird oft als „Angstbarometer“ bezeichnet, da der Index die erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex S&P 500 ausdrückt. Laut einem Artikel der University of Texas aus dem letzten Jahr könnte der VIX jedoch etwas anderes als die Angst widerspiegeln: Die Ergebnisse zeigen, dass einige Trader Ihren Finger auf der Waage haben.
