Der Russel 2000 Index ist ein US-Amerikanischer Aktienindex für Nebenwerte (Small Caps). Dieser umfasst die 2.000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktien aus den USA. Der Index gilt häufig als Vorläufer für die großen Indizes. Wie sich der Russel 2000 Index zuletzt entwickelte erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
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Der Handel der Volatilität, vor allem mit den VIX-Futures, ist ein absolutes Profiwerkzeug. Wer die Funktionsweise verstanden hat, kann gewinnbringende Trades umsetzen oder sich wirksam gegen große Crashs hedgen. Aber auch ohne Positionen in der Anlageklasse Volatilität, lassen sich anhand der Terminstrukturkurve Crashs frühzeitig erkennen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
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Saisonalität ist ein jahreszeitlich bedingter Verlauf. Während im Sommer die Temperaturen steigen und im Winter fallen, so gibt es diese Effekte auch bei den meisten Underlyings an der Börse. Neben der wohl bekanntesten Saisonalität „Sell in May and go away“ und der „Jahresendrally“ im Aktienmarkt schauen wir uns heute die saisonalen Effekte des Volatilitätsindex des S&P 500 (VIX) genauer an.
Im April 1993 hat die CBOE den Volatilitätsindex VIX auf den S&P 500 eingeführt. Grund genug dafür, um uns zum 25. Jahrestag einige interessante Fakten über den meist betrachteten Volatilitätsindex anzuschauen.
25 Jahre nach der Einführung des VIX-Index hat die CBOE einen neuen Volatilitätsindex, der die einjährige erwartete Volatilität im S&P 500 misst, eingeführt. Dies ist mittlerweile der fünfte Volatilitätsindex, der auf den SPX-Optionenpreisen basiert. Was können wir von diesem neuen Index erwarten?
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Die Volatilität der Volatilität (VVIX) notierte Anfang Februar dieses Jahres mit Werten über 200 historisch hoch. Was der VVIX aussagt und wie man diesen Index nutzen kann, erfahrt ihr heute in diesem Blogbeitrag.
