Der Begriff Mean-Reversion-Effekt kommt aus der Kapitalmarkttheorie und ist ein in Finanzzeitreihen beobachtbares Phänomen, dass sich Kurse langfristig dem jeweiligen Mittelwert annähern. Wie wir diesen Effekt nutzen können erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
Was ist der Upside Volatility Skew?
Bei Volatilitätsoptionen unterscheiden sich die impliziten Volatilitäten einzelner Optionen und die Calls sind generell teurer als die Puts. Wie es zu diesem Effekt kommt und was der Upside Volatility Skew ist, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
Was ist der Downside Volatility Skew?
Für jeden Optionsstrike gibt es eine implizite Volatilität. Oftmals unterscheiden sich jedoch die impliziten Volatilitäten bei Puts und Calls mit gleichem Delta, so zum Beispiel beim Downside Volatility Skew. Wie dieser zustande kommt und wie Händler hiervon profitieren können, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.